e-book: 50 estratégias de negociação de futuros e opções.
Em uma tentativa de conscientização sobre o mercado de futuros e opções, o controle do dinheiro veio com um e-Book sobre várias estratégias que podem ser usadas no mercado de derivativos.
Em uma tentativa de conscientização sobre os futuros & amp; mercado de opções, o controle do dinheiro trouxe um e-Book sobre várias estratégias que podem ser usadas no mercado de derivativos.
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Disclaimer: as estratégias mencionadas neste e-book são apenas para fins de aprendizagem e não podem ser interpretadas como recomendações. Por favor, consulte seu corretor / consultor financeiro antes de executar um negócio.
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Futuros Fundamentos: Estratégias.
Os comerciantes de futuros tentam prever qual será o valor de um índice ou mercadoria subjacente em algum momento no futuro. Os especuladores no mercado de futuros podem usar diferentes estratégias para aproveitar os preços crescentes e em declínio. Os mais básicos são conhecidos como longos, ficam curtos e se espalham.
Negociações Longas e Curtas.
As negociações podem ser inseridas em duas direções diferentes, dependendo de onde você espera que o mercado vá.
Os negócios longos são o método clássico de compra com a intenção de lucrar com um mercado crescente. Mesmo que as perdas possam ser substanciais, elas são consideradas limitadas porque o preço só pode ser tão baixo quanto $ 0 se o comércio se mover contra você.
Os negócios curtos, por outro lado, são inseridos com a intenção de lucrar com um mercado em queda. Uma vez que o preço atinja o seu nível alvo, você recompõe as ações (comprar para cobrir) para substituir o que você emprestou ao seu corretor. A negociação de posições curtas é uma parte importante da negociação ativa, pois permite que você aproveite ambos os mercados em ascensão e queda - mas é preciso muito cuidado.
Ao contrário dos negócios longos, onde as perdas são consideradas limitadas porque o preço não pode ir abaixo de US $ 0, os negócios curtos têm potencial para perdas ilimitadas. Isso ocorre porque um curto comércio perde valor à medida que o mercado aumenta, e como o preço pode teoricamente continuar aumentando indefinidamente, as perdas podem ser ilimitadas e desastrosas. Você pode gerenciar esse risco sempre negociando com uma ordem protetora de parada-perda - uma linha na areia além da qual você não arrisca mais dinheiro. (Para mais informações, consulte a Ordem Stop-Loss: Certifique-se de usá-lo.)
Se você vai longo ou curto, você deve ter um saldo suficientemente grande em sua conta de negociação para atender ao requisito de margem inicial para o contrato específico.
Spread Trading.
Ir longo ou curto envolve a compra ou venda de um contrato agora para tirar proveito de preços em ascensão ou em queda no futuro. A propagação da negociação é outra estratégia comum utilizada pelos comerciantes de futuros.
A propagação da negociação combina uma posição longa e curta inserida ao mesmo tempo em contratos de futuros relacionados. A idéia por trás da estratégia é lucrar com a diferença de preço entre os dois contratos e, ao mesmo tempo, proteger o risco. Por exemplo, suponha que você coloque uma propagação em ouro. Se os preços do ouro aumentar, o ganho na posição longa compensará a perda no curto - e o reverso aconteceria se os preços do ouro caíssem. Essencialmente, você assume o risco da diferença entre os dois contratos em vez do risco de um único contrato de futuros. Em geral, a negociação de spread é considerada menos arriscada do que assumir uma posição de futuro definitiva.
Existem vários tipos diferentes de spreads, incluindo:
Calendar Spreads. Isso envolve simultaneamente a compra e venda de dois contratos do mesmo tipo e preço, mas com diferentes datas de entrega. Esses spreads são populares nos mercados de grãos devido à sazonalidade do plantio e da colheita. Por exemplo, você poderia vender o contrato de julho para o milho e, ao mesmo tempo, comprar o contrato de dezembro.
Intermarket Spreads. Com este tipo de spread, você compra e vende contratos diferentes, mas frequentemente relacionados, geralmente com o mesmo mês de vencimento. Você poderia trocar um spread intermercado, por exemplo, comprando simultaneamente trigo de inverno vermelho duro e vendendo trigo de inverno vermelho macio (ou vice-versa, dependendo das condições do mercado). Estes também são chamados de spreads inter-commodities.
Inter-Exchange Spreads. Este é qualquer tipo de spread em que cada posição é criada em uma troca de futuros diferente. Por exemplo, você pode comprar um contrato no CBOT e vender um na NYMEX.
Perguntas frequentes: negociação de futuros e opções na Índia.
Com a saída do badla no próximo mês, o mercado de ações verá a introdução de opções e futuros de uma maneira importante. Para os investidores que têm dificuldade em entender as terminologias associadas com opções e futuros, bem como seus modos de atuação, aqui estão algumas explicações lúcidas.
Uma opção é um contrato, que dá ao comprador (detentor) o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender quantidade especificada dos ativos subjacentes, a um preço específico (greve) em ou antes de um prazo especificado (data de validade).
Subjacente - A segurança / patrimônio específico em que se baseia um contrato de opções.
Quando o detentor de uma opção exerce seu direito de compra / venda, um vendedor de opções selecionado aleatoriamente recebe a obrigação de honrar o contrato subjacente e este processo é denominado como Atribuição.
Uma opção de estilo americano é aquela que pode ser exercida pelo comprador em ou antes da data de validade, ou seja, a qualquer momento entre o dia da compra da opção e o dia da sua expiração.
Uma opção de compra dá ao titular (comprador / um que é uma chamada longa), o direito de comprar quantidade especificada do ativo subjacente ao preço de exercício até a data de validade.
Uma opção de colocação dá ao titular (comprador / um que é comprador longo), o direito de vender a quantidade especificada do ativo subjacente ao preço de exercício em ou antes de um prazo de validade.
Uma posição de opção de chamada que é coberta por uma posição oposta no instrumento subjacente (por exemplo, compartilhamentos, mercadorias etc.) é chamada de chamada coberta.
O valor intrínseco de uma opção é definido como o valor pelo qual uma opção é in-the-money, ou o valor de exercício imediato da opção quando a posição subjacente é marcada para o mercado.
O valor do tempo é a opção do valor que os compradores estão dispostos a pagar pela possibilidade de a opção se tornar rentável antes do vencimento devido à mudança favorável no preço do subjacente. Uma opção perde seu valor de tempo quando sua data de validade se aproxima. No vencimento, uma opção vale apenas o valor intrínseco. O valor do tempo não pode ser negativo.
Existem dois tipos de fatores que afetam o valor da opção premium:
Os modelos de preços de opção teórica são usados pelos comerciantes de opções para calcular o valor justo de uma opção com base nos fatores de influência mencionados anteriormente.
Opções de Premium não são corrigidas pelo Exchange. O valor justo / preço teórico de uma opção pode ser conhecido com a ajuda de modelos de preços e, em função das condições de mercado, o preço é determinado por lances competitivos e ofertas no ambiente de negociação.
O preço de uma Opção depende de certos fatores como o preço e a volatilidade do subjacente, o prazo para expirar, etc. A opção Gregos são as ferramentas que medem a sensibilidade do preço da opção aos fatores acima mencionados.
Uma calculadora de opção é uma ferramenta para calcular o preço de uma Opção com base em vários fatores de influência, como o preço do subjacente e sua volatilidade, prazo de caducidade, taxa de juros livre de risco, etc.
Instituições de desenvolvimento, fundos mútuos, IFs, FIIs, corretores, participantes de varejo são os jogadores prováveis no mercado de opções.
Além de oferecer flexibilidade ao comprador na forma de direito de compra ou venda, a principal vantagem das opções é sua versatilidade. Eles podem ser tão conservadores ou tão especulativos quanto a própria estratégia de investimento.
Alavancagem alta como investindo pequena quantidade de capital (em forma de prêmio), pode-se levar a exposição no ativo subjacente de muito maior valor.
Se você antecipa um certo movimento direcional no preço de uma ação, o direito de comprar ou vender essas ações a um preço predeterminado, por um período de tempo específico, pode oferecer uma atraente oportunidade de investimento.
Opção é um contrato que tem um valor de mercado como qualquer outra mercadoria negociável. Uma vez que uma opção é comprada, existem as seguintes alternativas que um titular de opção possui:
O risco / perda de um comprador de opção é limitado ao prémio que ele pagou.
O risco de um Escritor de Opções é ilimitado onde seus ganhos são limitados aos Prêmios ganhos. Quando uma chamada de entrega física não coberta é exercida, o escritor terá que comprar o recurso subjacente e sua perda será o excesso do preço de compra sobre o preço de exercício da chamada reduzido pelo prêmio recebido por redigir a chamada.
A redação de opções é um trabalho especializado que é adequado apenas para o investidor experiente que entende os riscos, possui capacidade financeira e possui ativos líquidos suficientes para atender aos requisitos de margem aplicáveis. O risco de ser um escritor de opções pode ser reduzido pela compra de outras opções no mesmo subjacente, assumindo assim uma posição de spread ou adquirindo outros tipos de posições de hedge nas opções / futuros e outros mercados correlacionados.
No mercado de derivados indianos, a Sebi não criou nenhuma categoria específica de escritores de opções. Qualquer participante no mercado pode escrever opções. No entanto, os requisitos de margem são rigorosos para escritores de opções.
As opções do índice de ações são opções em que o ativo subjacente é um índice de ações, por exemplo, Opções no índice S & P 500 / Opções na BSE Sensex etc.
As opções do índice permitem que os investidores ganhem exposição a um mercado amplo, com uma decisão de negociação e freqüentemente com uma transação. Para obter o mesmo nível de diversificação utilizando ações individuais ou opções individuais de equidade, seriam necessárias muitas decisões e negócios.
As opções de índice são efetivas o suficiente para atrair um amplo espectro de usuários, desde investidores conservadores até comerciantes de mercado de ações mais agressivos.
Contratos de opções em que o ativo subjacente é uma ação patrimonial, são denominados Opções em ações. São principalmente opções de opções de estilo americano liquidadas ou liquidadas por entrega física.
As opções podem oferecer ao investidor a flexibilidade necessária para inúmeras situações de investimento. Um investidor pode criar uma posição de cobertura ou uma questão inteiramente especulativa, através de várias estratégias que refletem sua tolerância ao risco.
As opções de capital negociadas em troca não são emitidas pelas empresas subjacentes a elas. As empresas não têm qualquer opinião na seleção do patrimônio subjacente para opções.
O titular dos contratos de opções de equivalência patrimonial não tem nenhum dos direitos que os proprietários de ações possuem - como direitos de voto e direito de receber bônus, dividendos etc. Para obter esses direitos, um titular de opção de chamada deve exercer seu contrato e receber a entrega de as ações de capital subjacentes.
Os títulos de antecipação de capital de longo prazo (Leaps) são opções de colocação e chamada de longo prazo em ações comuns ou ADRs.
Derivados com pagamentos mais complicados do que as chamadas e colocações padrão europeias ou americanas são referidos como Opções exóticas. Alguns dos exemplos de opções exóticas são como abaixo:
As opções de Over-The-Counter são aquelas tratadas diretamente entre contrapartes e são completamente flexíveis e personalizadas. Existe alguma padronização para facilidade de negociação nos mercados mais movimentados, mas os detalhes precisos de cada transação são livremente negociáveis entre comprador e vendedor.
Como ações, opções e contratos de futuros também são negociados em qualquer troca. Na Bolsa de Valores de Bombaim, as ações são negociadas no sistema de BSE On Line Trading (BOLT) e opções e os futuros são negociados no Sistema de Negociação e Liquidação de Derivados (DTSS).
O subjacente para as opções do índice é o BSE 30 Sensex, que é o índice de referência dos mercados de capital indiano, composto por 30 scrips.
As primeiras opções de índice da BSE são baseadas na BSE 30 Sensex. As opções Sensex seriam o estilo europeu de opções, ou seja, as opções seriam exercidas somente no dia do vencimento.
Análise específica de risco de risco (SPAN) é um sistema mundial de gerenciamento de risco reconhecido desenvolvido pela Chicago Mercantile Exchange (CME). É um sistema de cálculo de margem baseado em carteira adotado por todas as principais Bolsas de Derivados.
O SPAN identifica o risco global em um portfólio completo de futuros e opções, ao mesmo tempo que reconhece as exposições únicas associadas a relacionamentos inter-mês e entre commodities.
O PC-SPAN é um programa fácil de usar para PC que calcula os requisitos de margem SPAN no final dos membros. Como o PC SPAN funciona:
Cada dia útil, a troca gera o arquivo de parâmetros de risco (parâmetros definidos pela troca) que pode ser carregado pelo membro.
Seria adotado um modelo de marketing baseado em portfólio (SPAN), que terá uma visão integrada do risco envolvido na carteira de cada cliente individual, composto por suas posições em todo o contrato derivado negociado no Segmento de Derivados.
No Exercício de uma Opção por um Titular de Opção, o software de negociação atribuirá a opção exercida ao escritor de opções em base aleatória com base em um algoritmo especificado.
Um investidor deve se registrar com um corretor que seja membro do Segmento de Derivados da BSE.
O intercâmbio está realizando programas gratuitos de futuros de custos e opções para os corretores membros e seus clientes. Isso será realizado em todo o país para alcançar os investidores em geral.
Investimento a longo prazo.
Multiplique seu capital investindo.
tendências de longo prazo.
Multi Bagger Stocks.
Crie riqueza para você.
rapidamente identificando mudanças nas tendências, acompanhando a tendência.
reserva lucros no final da tendência.
Capture breves balanços de preços.
tendências de tendência de movimento rápido.
volatilidade do preço intra-dia das ações mais ativas em ambos.
BULLISH & amp; BEARISH Markets.
gerar um fluxo constante de renda diária.
Futures Day Trading.
lucros máximos todos os dias.
contrato de futuros altamente líquido.
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Como ganhar dinheiro negociando futuros e opções.
Em um bate-papo on-line com os leitores do Get Ahead em 9 de outubro, Nithin Kamath, CEO, Zerodha respondeu as perguntas dos leitores sobre como negociar futuros e opções.
Aqui está a transcrição de bate-papo não editada.
kaushal: Quais são as condições impostas pela SEBI para corretoras para começar a oferecer serviços F & amp; O?
Nithin Kamath: o SEBI faz uma verificação rigorosa do fundo dos promotores, do requisito networth, do conhecimento do mercado dos sistemas de gestão, tecnologia e gerenciamento de riscos antes de permitir uma corretora oferecer f & amp; o, juntamente com isso, há auditorias contínuas feitas pelas trocas para garantir que tudo está no lugar.
ulfat: quem idealmente deve negociar futuros e amp; segmento de opções?
Nithin Kamath: Futuros e opções requer algum compromisso em termos de tempo para aprender a trocar e, em seguida, rastrear seus negócios, uma vez que você os tenha levado. Se você é um comerciante de posição, então acho que uma pessoa pode comprometer-se pelo menos um par de horas todos os dias. Além disso, o negócio envolve alavancagem e pode ser uma montanha-russa emocional, de modo que uma pessoa que possa lidar com essa volatilidade.
alex: quais livros você leu para se tornar um especialista? Qual o papel da experiência em se tornar um ótimo comerciante de F & amp; O?
Nithin Kamath: Os melhores livros para começar são aqueles que falam sobre os bons hábitos dos comerciantes lucrativos, conforme mencionado abaixo. Mas uma vez que você acabou com isso, é uma descoberta pessoal na leitura e pesquisa sobre a estratégia que melhor se adequa a você.
Sim, a experiência é a chave, o importante é aprender com sua experiência e não cometer o mesmo erro duas vezes.
Jeswal: Como posso me tornar um especialista em negociação F & O.
Nithin Kamath: f & amp; o trading ou trading em geral requer muito esforço e dedicação no tempo. A única maneira de aprender a negociar é realmente colocar seu dinheiro, só então o que você lê faz sentido. Mas também é importante que o dinheiro que você coloca é algo que você pode perder. Como eu disse anteriormente, tente ler sobre o que os comerciantes mais rentáveis do mundo fizeram no Market Market Wizards.
Kapadia: prémio para o qual os preços de exercício têm alta volatilidade implícita? O que isso implica e como ganhar dinheiro usando essa alta volatilidade implícita?
Nithin Kamath: Normalmente, as opções de dinheiro têm uma IV maior, o comércio normalmente pode ser se estiver muito acima do IV médio, pode ser um bom momento para vendê-los e muito abaixo do tempo médio para comprar.
Tharun: Se eu vender uma chamada no início do mês ex.18 rs / -, quando chega a zero no final do prazo, então eu recebo lucro de 18 rs? Como posso calcular a margem necessária para escrever uma opção?
Nithin Kamath: Nós fornecemos uma ferramenta chamada calculadora SPAN, zerodha / z-connect / blog / view / span-calculator, isso permite que você calcule. Em breve, forneceremos uma ferramenta similar em nosso site que pode ser usada por todos.
Vinod Gatta: qual é o intervalo médio de oscilação de IV na opção nifty? Como podemos usá-lo analisando?
Nithin Kamath: Não tenha os números exatos, mas o alcance é entre 10 a 40, na parte inferior melhor para comprar opções e na parte superior para escrevê-los esperando que ele retorne à média.
sudaram: o que é a volatilidade histórica ou estatística? Como isso afeta o preço de futuros e opções?
Nithin Kamath: A volatilidade histórica é simplesmente uma volatilidade histórica no preço do subjacente. A volatilidade afeta as opções mais do que os futuros, uma maior volatilidade geralmente significaria que a opção seria mais alta.
John: O Indian F & amp; O mkts é suficientemente profundo? não há escrita por chamada e escrita para o próximo mês ou F & amp; Os de 3 meses.
Nithin Kamath: Sim, a liquidez é muito ruim se você for para além do mês presente. Também a atividade em opções de estoque é realmente baixa.
jitesh: Como se trocará o F & amp; O dos pesos pesados do índice no prazo de validade?
Nithin Kamath: Não há uma estratégia predefinida para negociar no dia de expiração, tudo o que você precisa ter cuidado é não deixar as suas opções de dinheiro expirar (você prefere vendê-lo na bolsa de câmbio em vez de mantê-la até o fechamento da negociação na expiração dia. O motivo disso é porque o STT em opções expiradas que estão no dinheiro aumenta significativamente.
Omi: Como um escritor de chamadas e escritor de escritor ganham dinheiro?
Nithin Kamath: o escritor de chamadas ganha dinheiro quando os mercados não subiram acima de um certo ponto e colocam o escritor se o mercado não descer abaixo de um certo ponto.
rajat: plz nos ilumina em 5 must-dos e não fazes enquanto negocia em F & amp; O.
Nithin Kamath: a regra mais importante, enquanto a negociação é muito conservadora, já que existe o risco de perder dinheiro rapidamente, arrisque apenas o que você pode perder, idealmente não deve exceder mais de 15 a 20% de sua investimento em capital.
bhanu: o que significa volatilidade implícita? Como posso calculá-lo?
Gadgets-Gaming: Diga-me quais são os riscos associados à F & amp; O e riscos com o dia de negociação em ações?
Nithin Kamath: os riscos associados são os mesmos, uma vez que você está negociando com alavancagem, ou seja, mais dinheiro do que o que você tem em sua conta, o risco de perder dinheiro rapidamente se o seu comércio não estiver correto.
Shaishav: É aconselhável comprar chamadas e colocá-las ou vendê-las?
Nithin Kamath: É aconselhável que um comerciante iniciante comece a comprar opções ao invés de escrevê-las / vendê-las. Depois de obter um jeito de como o negócio funciona, você pode olhar para escrevê-los / vendê-los também.
Shinde: Como posso fazer lucros no dia dos resultados. Um monte de ações de referência anunciará seus resultados a partir de 11 de outubro.
Nithin Kamath: como mencionado na consulta da Anil anteriormente, comprar chamadas e colocações é a melhor opção quando se espera volatilidade nos mercados.
Mustafa: como é negociar em futuros e ampères; Opções diferentes de negociação de ações? O que ganha mais dinheiro?
Nithin Kamath: O comércio de f & amp; O basicamente permite superar as limitações básicas dos estoques de negociação. 1. pode ser usado para hedge, semelhante à apólice de seguro para sua carteira 2. Especule, enquanto negocia ações se você sentir estoque / mercado está indo para baixo, você pode vender e comprar de volta apenas para intraday, enquanto que em f & amp; O você pode Execute esta posição até 3 meses.
Além disso, ao negociar ações, se quiser comprar mais do que o dinheiro que você possui, há um interesse para se preocupar, mas não no caso de f & amp; o.
Vishal: qual é o tipo de dinheiro que pode ser feito em F & amp; O? Quais são os riscos em anexo?
Nithin Kamath: Desde que ao negociar em f & amp; O, você obtém uma alavancagem, os lucros que você pode fazer também são multiplicados. Mas alavancagem é uma espada de dois gumes, então o risco também aumenta um pouco.
Salim: Ouvi falar de straddles e strangles em F & amp; O. Mas como eles me ajudam a fazer lucros? Quais são os riscos associados a tais estratégias?
Nithin Kamath: Straddles e estrangulamentos são estratégias de opções que você pode tomar quando em vez de direção dos mercados, você está apostando na volatilidade. Mais seguro do que negociação de opções nua, porque seu risco está coberto.
Shirish: eu quero trocar estoques e também F & amp; O. Quais são os melhores livros para ler?
Nithin Kamath: a melhor maneira de começar os mercados comerciais é saber o que os comerciantes rentáveis fazem, então nesse contexto Market Wizards por Jack Schwager é uma boa maneira de começar.
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India VIX Futures & # 8211; Negociando a volatilidade.
Depois de enviar, você receberá um e-mail de agradecimento. Se o Gmail pode entrar na pasta Promoções. Arraste para a pasta Primária e clique em SIM. Se outros verificarem TODAS as pastas.
Em todo o mundo, especialmente nos EUA, o comércio de volatilidade é muito popular. Tem muitos benefícios. Por exemplo, se você tem uma grande carteira de ações e você sente que os mercados de ações em geral podem se dirigir para o sul (diminuindo) e a volatilidade aumentará, você pode comprar os futuros da volatilidade. Dessa forma, se aumentar, você pode ganhar dinheiro.
O que é Volatilidade:
A boa volatilidade não é senão o fator de medo & # 8221; no mercado. Se há muito medo, como uma guerra acontecendo, ou algum tipo de grande notícia, a volatilidade geralmente aumenta. Se houver algum tipo de incerteza nos mercados, no país do mercado de ações ou no próprio mundo (como a guerra entre dois países, o banco grande declarando falência ou a economia de qualquer país mostrando sinais de recessão, etc.), o medo o fator aumentará.
Se o fator de medo (o fator de risco realmente o risco de investir no mercado de ações) aumenta, a volatilidade irá refletir isso. Se a volatilidade aumentar os preços das opções & # 8211; chama e coloca & # 8211; ambos irão aumentar. Se a volatilidade diminui os preços das opções & # 8211; chama e coloca & # 8211; ambos diminuirão.
Deveria ser bastante óbvio que, uma vez que a maioria dessas notícias são más notícias, o fator de medo aumenta e os mercados caem. Durante o tempo normal, a volatilidade se acalma e permanece em um intervalo.
Você pode obter a atual volatilidade da Índia também conhecida como India VIX aqui:
Nota: Às vezes, a volatilidade pode aumentar mesmo se os mercados estão subindo. Por exemplo, as recentes eleições gerais em maio de 2014. Até os resultados das eleições # 8217; data de que a volatilidade continuou aumentando. PORQUE? Porque os mercados não tinham idéia de qual governo chegaria ao poder. Esta foi uma grande notícia. Havia uma incerteza nos mercados. Sempre que haja uma incerteza, a volatilidade aumentará.
Como o mercado esperava que o BJP chegasse ao poder, estava indo para cima e # 8211; mas o medo também estava aumentando dia a dia # 8211; então a volatilidade também estava aumentando.
Mas na maioria dos casos, os mercados e a volatilidade vão na direção oposta. Nos EUA, você também pode negociar opções de volatilidade. Lá, os comerciantes compram chamadas / vendas colocam se acham que os mercados cairão e a volatilidade aumentará. Se isso acontecer, o valor de suas carteiras cai, mas eles recuperam algum dinheiro das chamadas de volatilidade compradas ou vendidas.
Um salto de 10% na volatilidade é muito normal se a notícia for ruim. Como é alavancagem, os comerciantes ganham um bom dinheiro.
Foi uma longa demanda dos participantes do mercado na Índia para trazer a negociação de volatilidade.
Em fevereiro de 2014, a Nifty introduziu a negociação de volatilidade em sua plataforma e oficialmente o primeiro dia de negociação da NVIX foi em 26 de fevereiro de 2014. Agora, apenas os futuros podem ser negociados. Depois de algum tempo, eles planejam introduzir opções de negociação sobre a volatilidade também. Estou aguardando ansiosamente por isso. 🙂
Aqui estão algumas das especificações do contrato tiradas da nseindia /:
Subjacente: India VIX Index.
Nome do Futures: NVIX (não Futuros Níveis VX)
Pode ser negociado em: NSE.
Tipo de Instrumento: FUTIVX.
Tamanho do Lote: 550 (Revisado em circular de 24 de junho de 2014)
Preço da cotação: India VIX Index * 100 (significa que se VIX for 15.56 a cotação será 15.56 * 100 = 1556)
Valor do contrato: Rs mínimo. 10 lakhs no momento da introdução.
Tamanho Tick: Rs.0.25.
Horário comercial: das 9h15 às 15h30.
Data de validade: Toda terça-feira da semana.
Ciclo do Contrato: Semanal & # 8211; 3 contratos.
Contratos: Near, Mid & # 038; Longe.
Procedimento de liquidação final: liquidação em dinheiro.
Dia final de liquidação: Todas as posições abertas no prazo de validade serão liquidadas no próximo dia útil do prazo de validade (T + 1)
Como isso ajuda operadores de opções na Índia?
Se você é um comprador de opções, a volatilidade é sua amiga. Mas se você acha que a volatilidade pode diminuir, os preços da sua opção podem diminuir em valor. Então você pode vender o NVIX. Nesse caso, se a volatilidade diminuir, você perderá as opções compradas, mas ganhará lucro no NVIX vendido.
Da mesma forma, se você é vendedor de opções, a volatilidade é seu inimigo. Se aumentar, suas opções também aumentarão em valor e você estará fazendo uma perda.
Nesse caso, um vendedor de opções pode comprar os futuros NVIX. Se a volatilidade aumentar, você pode obter lucro nos futuros NVIX, mas você pode fazer uma perda nas opções vendidas.
Disclaimer importante: lembre-se de que o inverso também pode acontecer. Por exemplo, você comprou uma opção de compra e vendeu o NVIX. Pode acontecer que a volatilidade possa aumentar e o índice também cai muito rápido. Nesse caso, você estará perdendo dinheiro nos futuros NVIX e nas chamadas compradas. Por quê? Porque a volatilidade é co-relacionada com o Nifty. Você comprou uma chamada e Nifty está caindo e # 8211; até certo ponto o aumento da volatilidade pode ajudar, mas se a queda é íngreme, nenhuma volatilidade pode ajudá-lo. Em certa medida, isso pode, mas para que isso aconteça, a volatilidade terá que explodir & # 8211; aumentar em porcentagem de pontos. Em circunstâncias normais que raramente acontecem. Você pode perder dinheiro tanto no NVIX quanto nas chamadas compradas. Troque com cautela. Você está melhor comprando um spread de débito.
Eu sou um grande fã de comércio conservador. Todas as minhas posições estão corretamente protegidas. Esta é uma posição de hedge na minha opinião, não é uma grande cobertura. Se houver a possibilidade de perder dinheiro em ambos os postos, eu arraso a quilômetros de distância desse comércio.
No entanto, apenas para referência, estou escrevendo aqui trades que podem ser feitas como cobertura de seu portfólio de opções com o NVIX:
Opção de compra Comprar: Vender NVIX.
Opção de compra opcional: venda NVIX.
Opção de compra: comprar NVIX.
Opção de compra opcional: Compre o NVIX.
Credit Spreads: Compre o NVIX.
Spreads de débito: venda NVIX.
Condores de ferro: Compre NVIX.
Os investidores também podem comprar / vender NVIX se eles tiverem uma visão. Por exemplo, se uma notícia importante for aguardada, você pode comprar o NVIX, e no dia da notícia antes da notícia declarada, reservar seus lucros e depois vender o NVIX.
Cuidado: o tempo não é tão fácil.
Vamos ver o quanto arriscado é a negociação NVIX:
O preço NVIX Futures é a atual volatilidade * 100 + alguns premium.
Por exemplo, se a volatilidade é 18.1325.
18.1325 * 100 = 1813.25 + 1.5 premium (aprox.) = 1814.75.
O tamanho do lote é 550 = 1814.75 * 550 = 9,98,112.50.
O tamanho do Ticker é: 0.25 (Se a volatilidade aumentar em 1 ticker é igual a 0.0025 e o NVIX aumentará em 0.25 (0.0025 * 100))
Vamos supor que a volatilidade aumentou em 0,0025. Assim, o NVIX também aumentou 0,25.
= (1814,75 + 0,25) * 550 = 9,98,250.00.
Permite verificar a diferença:
9,92,250 e # 8211; 9,91,112,50 = 137,50.
Você também pode obter esse número por: 550 * 0.25 = 137.50.
O que significa que, para cada movimento de ticker, um comerciante faz ou perde 137.50.
Por favor, note que o tamanho do lote pode variar de tempos em tempos. A NSE liberará a circular quando o tamanho do lote mudar. Atualmente, o tamanho do tamanho do NVIX é 550.
Como a volatilidade é calculada?
É uma fórmula matemática complexa. Mas, em suma, é calculado pela NSE com base no livro de encomendas das opções. Todas as opções e não apenas as opções Nifty.
Apenas os próximos e próximos meses oferecem e pedem citações são tomadas. Se houver muita demanda repentina de opções, VIX aumenta. Se tudo for normal, o VIX irá reduzir. O VIX que você vê é a percepção dos mercados nos próximos 30 dias.
Quando o VIX estiver alto, você verá que os mercados terão flancos selvagens. Vai subir e / ou descer rapidamente. Durante estes tempos, é muito difícil prever a direção do mercado.
Quando o VIX é alto, a maioria dos comerciantes vende opções. Quando é baixo eles compram. Mas hoje você pode ganhar mais dinheiro vendendo futuros VIX se você acha que a volatilidade vai se acalmar e comprá-lo se você acha que vai subir.
Algumas outras coisas importantes sobre a volatilidade:
1. VIX tem uma forte relação com os movimentos Nifty. Se Nifty cair, VIX aumenta e vice-versa.
2. Índia Vix tem uma média de 26,65 e uma média de 23,83. O VIX reverte para significar, então os comerciantes de opções podem anotá-lo.
3. O VIX é sempre expresso em termos percentuais. Nunca pode ser inferior a 0 ou superior a 100.
4. É mais fácil prever a volatilidade. Por exemplo, se uma notícia estiver pendente, a volatilidade aumentará até a notícia estar fora. Compre antes das notícias, venda depois.
5. Você precisará de cerca de 2 rupias lakhs como margem para comprar / vender VIX Futures. A maioria dos comerciantes de varejo não comercializam futuros VIX. Um lote de valor é quase 10 Lakhs. Mas se a sua previsão é correta, você pode fazer retornos surpreendentes. No entanto, as perdas também podem ser enormes.
Divulgação: Na divulgação completa, nunca troquei o NVIX (VIX Futures). Embora eu tenha a intenção de negociar opções VIX se forem introduzidas na Índia. Este artigo está escrito para pessoas interessadas em negociar VIX. Eu sou um comerciante conservador e estou feliz negociando opções Nifty. Gosto de ganhar pequenos lucros e pequenas perdas gerenciáveis. Use seu próprio critério antes de negociar Futuros VIX.
Algumas referências importantes:
Você pode ler mais no meu site.
Deseja fazer opções de negociação de renda mensal? Você pode fazer curso de negociação de opções e futuros de conservadores não direcionais para renda mensal.
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Sobre o autor: comecei a negociar mercados de ações desde 2007. No entanto, meus primeiros 3 anos foram perdas. Então eu dedico quase 1 ano a estudar, pesquisar, opções de troca de papel e aprendi muito naquele tempo. Desde 2011, estou negociando opções Nifty de forma lucrativa. Me ligue se precisar de opções de troca de ajuda em 9051143004.
Muito informativo. Muito verdade que a Volatilidade I & # 8217; d fator muito importante para negociação Options. All the Best. Continue escrevendo & # 8230 ;. )
Obrigado Abhishek. Eu sei que você lê quase todos os artigos aqui. Obrigado novamente por ser um visitante regular. 🙂
Opção Consevativa & # 038; Curso futuro.
Eu sou Dilip Shaw. Eu sou um comerciante como você. Eu tenho negociado desde 2007, mas perdi muito dinheiro até 2010. Então eu parei de negociar e estudava opções como exames da faculdade. Começou a negociar novamente a partir de 2011 e nunca mais olhei para trás. Eu fiz muita pesquisa, leio livros e fiz inúmeras operações de papel antes de ser lucrativo. Você pode ler sobre mim aqui.
Meu curso comercial conservador desde 2014 está ajudando muitos comerciantes de varejo, como você, que têm um emprego ou negócios a obter ganhos consistentes como este: (Clique aqui para mais depoimentos.) Você pode fazer esse curso em sua casa. Alguns comerciantes fazem lucros incríveis como Rs. 16,26 lucro de lakhs em 5 dias, embora os resultados possam ser diferentes para todos.
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Este curso é bom se você tiver um emprego ou trabalho regular. Você NÃO PRECISA monitorar seus negócios a cada segundo.
Antes de ler, entenda isso para todas as 5 estratégias, a seleção da greve será ensinada. A seleção de greve enquanto a opção de negociação é a parte mais essencial para o sucesso.
Você obtém duas estratégias conservadoras não direcionais sobre opções, uma estratégia conservadora de opção de estoque e duas estratégias diretivas conservadoras no Future & amp; Combinação de opções.
Negociações não direcionais são rentáveis 80% das vezes e fazem 3-5% por comércio (Os resultados podem variar).
Estratégia direcional gera dinheiro rápido. Não importa de que lado o estoque se move. Na verdade, você faz mais quando você está errado no comércio futuro. 🙂 Alguns lucros incríveis aqui possíveis.
O comércio de opções de estoque faz 30 mil em um comércio e, se o SL for atingido, há uma maneira de recuperar perdas e fazer 30k nesse comércio.
Não é necessário conhecimento técnico. Não há necessidade de monitorar negócios a cada segundo.
No curso, você aprenderá como selecionar os preços de exercício. Você aprende quando trocar, que ataca para vender o que comprar, qual o lucro que você deve procurar, o melhor lugar para tirar a perda e o que fazer depois de tomar uma parada de perda - significa como recuperar esse dinheiro. A taxa de sucesso é superior a 80%.
Uma vez que os negócios são corretamente cobertos, não há estresse na negociação de minhas estratégias.
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Você pode encontrar muitos depoimentos nestas páginas:
P. S: tantos anos de negociação me achavam uma coisa # 8211; é sempre melhor fazer pequenos lucros mês após mês, em vez de perder dinheiro mês após mês, tentando ganhar muito dinheiro. Isso nunca acontece. Mas o dinheiro pequeno acumulado mês após mês pode tornar-se muito grande em apenas alguns anos.
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